FXリスク分析ツール-プレミアム版
無料版とはココが違う
無料版との違いは、以下の分析機能を強化した点です。
単に便利にしたというだけではなく、より高度で正確な分析を可能にするために、無料版では実現できなかった新たな指標や、計算方式も導入しています。
1).8つの通貨ペアまでの組み入れ分析に対応
2).ポートフォリオに組み入れられた通貨ペアの各ウエイトを自動で最適化
3).相関係数の計算に指数減衰を用いた標準偏差を使用可能
4).ヒストリカルパフォーマンスは1年~4年までの自由に選択表示可能
5).指数加重標準偏差を表示
6).VaR表示により将来発生する推定リスクを具体的な金額で表示
1).8つの通貨ペアまでの組み入れ分析に対応
組み入れ可能な通貨ペア数が増えたことで、リスク分散効果が高く、リバランスが効果的に行えるポートフォリオの作成が可能になります。
作成したポートフォリオのセーブ、ロード機能もあり、複数のポートフォリオをフォルダに格納できることで、分析のたびに入力する手間がはぶけます。
2).ポートフォリオに組み入れられた通貨ペアの各ウエイトを自動で最適化
通貨ペア選択から、ウエイトの最適化までをこのツール1つでこなせます。操作は簡単で、通貨選択とパラメーター設定後、最適なウエイトをボタン1つで最適化します。
またショートポジションにも対応しているため、最適化の際に、ベース通貨の入れ替えなどの煩雑な手順は必要ありません。
3).相関係数の計算に指数減衰を用いた標準偏差を使用可能
指数減衰とは、EMA(指数平滑移動平均線)と同じで、ヒストリカルデータ直近の値に重きをおいたものです。指数減衰を使うことで、マーケット直近の状況が推定リスクや相関係数の計算に素早く反映され、高レベルなリスク管理を実現します。
4).ヒストリカルパフォーマンスは1年~4年までの自由に選択表示可能
無料版では、バックテストによる資産推移を過去4年分のみしかグラフ表示できませんでしたが、プレミアム版では1年、2年、3年、4年と細かく期間を区切って表示することが出来ます。運用するポートフォリオに対して、直近1年の状況などを詳細にチェックできます。
5).指数加重標準偏差を表示
運用中に発生したリスクを指数加重標準偏差として表示しました。
これは指数減衰でもとめた推定リスク(年)の推移にあたります。
単純計算でもとめた標準偏差と違い、マーケット変動に対して敏感に反応しているのがわかります。リーマンショックのような突発的な大暴落に対して、非常に有効な防衛指標となります。
6).VaR表示により将来発生する推定リスクを具体的な金額で表示
「1年後に1%の確率で18.15万円の損失が発生する」という具合に、未来のある時点で発生する損失額の可能性をVaRという手法で調べることができます。1日後~2年後までの未来で発生する損失額を
1%、5%、10%
の確率で知ることができます。合理的なロスカット値や、効率の良い証拠金額を決めるのに有効です。
- 期間 2011/10/25 ~ 2012/12/12 (約1年2ヶ月)
- 利益 987,451.27円(2012/12/12) - 834,127.93円(2011/10/24) = +153,323.34円
- 年利(年率換算) 12.8%
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- 動作に不具合などがある場合は、よくある質問(動作不具合を含む)を読みください。
- Excel2007以上の64bit版では一部不具合が報告されています(現在調査中)