FXリスク分析ツール-簡易版（無料版）
FX取引の戦略作り、リスク管理、マネーマネジメントに最適です。
★注意★
2015年3月21日よりExcel2003以前のバージョンでは動作不能となりました。
サポートもWindows7 Excel2007以降のバージョンのみとさせて頂きます。
リスク分析ツールとは
このツールは、大手運用会社でクオンツとして活躍する北山広京氏によって作成されました。
→ 北山広京氏の連載ブログ
無料版とはいえ、以下の高度な分析機能を搭載した本格的なものです。
●２ペア分析機能を搭載
●５つの通貨ペアまでの組み入れ分析に対応
●２０通貨の任意の組み合わせによる１９０通りの通過ペアで分析可能
トレード派・スワップ派を問わず、さまざまな使い方ができますが、ここでは簡単に、その特徴を説明したします。
自分が保有している、通貨ペアの単体のリスクはもちろんのこと、複数の通貨ペアを保有した場合などのポートフォリオ全体のリスク計算を、ボタン１つで簡単に分析します。
「どの通貨ペア同士を組み合わせることでリスクが減るか？」など、通貨ペア同士の相性を正確に判断することができます。
さらに２つの通貨ペアを組み合わせた場合の、もっとも最適な組入れ比率を、直感的な画面操作で簡単に求めることができます。
※本ツールでは、相性判断のための相関係数を、「変化率同士」から求めています。
これは、相性判断を行う場合、本来の正しい計算方法となります。
一般の無料ツールと異なり、どこからか為替レートのヒストリカルデータを取得して入力する手間がいりません。すべて分析ツールが自動で日次データを取得してくれます。
ツールを構成するシステムは、正統派の金融工学理論をベースとし、基本的には大手機関投資家が何百万円とい資金を投じて開発した運用システムと、同じ理論をベースとしています。
投資のリスク管理に対して、アカデミックで正統的なアプローチをしているということです。
投資のリスク管理に対して、アカデミックで正統的なアプローチをしているということです。
-- 「金利貯蓄型運用」による口座履歴報告書を公開しています --
- 期間 2011/10/25 ～ 2012/12/12 （約１年２ヶ月）
- 利益 987,451.27円(2012/12/12) - 834,127.93円（2011/10/24） = +153,323.34円
- 年利（年率換算） 12.8％
